Les chevaux sorraia sont demeurés isolés pendant des millénaires dans le sud de l'Ibérie et dans les régions d'Alentejo et d'Andalouse du Portugal et de l'Espagne modernes. L'illustre historien portugais Ruy d'Andrade a suggéré qu'il est probable qu'à la période néolithique (4000 A.C.), les tribus autochtones de la région aient utilisé des chevaux pour faire la guerre. Autour de 3000 A.C., les tribus ibères du nord de l'Afrique ont envahi la péninsule qui portera éventuellement leur nom. Ils furent bientôt suivis par les Phéniciens et les Celtes grandement responsables de l'échange bilatéral de chevaux qui a provoqué l'arrivée de races orientales de Libye, d'Égypte et de Syrie dans la péninsule ibérique. À l'arrivée des premières expéditions des Grecs, en 800 A.C., les Celtes et les Ibériens avaient déjà formé une alliance pour devenir les Celtibériens. Selon Lady Sylvia Loch : « Ce sont les chevaux des Celtibériens qui deviendront célèbres à travers le monde civilisé ».

À partir de cette époque, il existe de nombreuses références aux chevaux et aux cavaliers ibériques ou celtibériens de la péninsule chez les chroniqueurs grecs et romains. Homère les mentionne dans l'Iliade autour 1100 A.C., et le renommé officier de la cavalerie grecque, Xenophon, n'avaient que de bons mots pour les talentueux chevaux et cavaliers ibériques. Dans un de ses livres écrit aux alentours de 370 A.C., Xenophon décrit avec admiration les techniques équestres guerrières des mercenaires ibériens qui ont joué un rôle décisif dans la victoire de Sparte contre Athènes lors des guerres du Péloponnèse. Ce type de conduite de la guerre consistait à lancer des charges avec des chevaux individuels qui faisaient des départs rapides, des arrêts et des pirouettes suivis de retraites et de nouvelles attaques. Cette forme d'équitation était possible grâce à ces chevaux extrêmement habiles, aux mors de bride et aux étriers.

Les invasions ultérieures par les Carthaginois et les Romains ont confirmé la supériorité des chevaux et des cavaliers ibériques, à tel point que les Romains ont adopté le style équestre ibérien pour la conduite de la guerre. Ils ont mis sur pied des étalonneries pour leur cavalerie dans les territoires ibériques conquis afin d'étendre l'empire romain. Dans son livre Cavalo Lusitano o filho do vento, Arsénio Raposo Cordeiro écrit que : « Le lien parfait entre le cavalier et le cheval ibériques a peut-être été à l'origine de la légende des Centaures, ces créatures hybrides mi-homme, mi-cheval qui seraient le fruit de la vallée du fleuve Tage. À l'époque, on croyait aussi que les juments de cette région étaient saillies par le vent, ce qui aurait expliqué la vitesse étonnante qu'elles transmettaient à leur progéniture. »